УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ, РЫНОЧНЫМИ И РИСКАМИ ЛИКВИДНОСТИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
    08 ноября 2023 на вебинаре, посвященном продуктам OFSAA (Oracle Financial Services Analytical Applications), эксперт от Oracle - Игорь Федотов , рассказал о возможностях системы в части работы с кредитными рисками и рисками ликвидности, а также автоматизации работы с активами и пассивами.
    РЕШЕНИЯ OFSAA
    OFSAA - Oracle Financial Services Analytical Applications, набор решений, включающих в себя следующую функциональность:

    • Управление доходностью и финансами (транспортное ценообразование, аллокация затрат, анализ и управление доходностью, реконсилиация и прочее);
    • Управление рисками (риски ликвидности, рыночные, кредитные, МСФО 9, достаточность капитала)
    • Борьба с финансовыми мошенничествами (online и offline мониторинг, управление кейсами, проверки по спискам)
    • Анализ клиентов (анализ доходности финансового института, розничного банка, клиентская аналитика)

    Решения поставляются совместно с преднастроенными на базе Oracle Analytics отчетами и позволяют автоматизировать сквозной процесс от подтягивания данных для аналитики из внешних систем и анализа до построения отчетности.

    Игорь Федотов
    Oracle expert
    • 800+
      Клиентов в области рисков и финансов в более чем 99 странах
    • 180+
      Клиентов, использующих трансфертное ценообразование
    • 150+
      Клиентов, использующих управление доходностью
    • 120+
      Клиентов, использующих ALM и управление ликвидностью

    2017/2018/2019

    Winner in categories:

    Risk Data Agregation & Reporting

    Risk & Finance Agregation

    Top Three

    Banking

    ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ ПОКРЫВАЮТ РЕШЕНИЯ OFSAA

    Ниже приведен не полный перечень продуктов, автоматизированных в системе

    Активы
    Возобновляющиеся кредиты:
    • Кредитные карты
    • Овердрафты
    Обыкновенные кредитные продукты:
    • Ипотеки
    • Авто-кредиты
    • Синдицированные кредиты
    Лизинг
    Аннуитеты
    Торговое финансирование
    Инвестиции (бонды)
    Репо
    Кредитные линии
    Секьюритизация
    Пассивы
    Депозиты:
    • Текущие счета
    • Сберегательные счета
    • Срочные депозиты
    Прочие пассивы:
    • Облигации
    • Вексели
    • Репо
    • Заимствования на денежном рынке
    Внебалансовые инструменты
    Процентные свопы
    Валютные свопы
    Свопы с амортизацией
    Свопы на форвардную процентную ставку
    Гарантии
    Соглашения о будущей процентной ставке
    Кэп/флор на процентную ставку
    Соглашения об обменном курсе

    Важная особенность решений OFSAA заключается в том, что каждый модуль может быть установлен отдельно и встроен в любой ИТ ландшафт банка, но все эти модули используют единую модель данных, что позволяет переиспользовать потоки данных и оптимизировать структуру хранения информации.

    УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ
    Приложение Oracle Financial Services Asset Liability Management на основании баланса банка может производить следующие вычисления:
    • сценарный анализ
    • финансовые потоки для каждого продукта
    • балансовая стоимость инструмента
    Баланс банка может быть рассчитан на будущую дату с учетом сценариев (стоимости валют, потоков капитала, открытия и закрытия продуктов) и служить для вычисления чистого процентного дохода, разрывов ликвидности и других показателей.

    Система позволяет рассчитывать показатели VaR (value at risk) и EaR (earning at risk) следующими методами Монте-карло, историческим и вариационно-ковариационным.
    Обработка вычислений в Asset Liability Management
    В качестве входных показателей используются данные о балансовых и внебалансовых инструментах и рыночные данные, такие как кривые доходности, обменные курсы, волатильности, макроэкономика и т.п.

    Для расчета целевых показателей в систему заложены механизмы расчета, прогнозные модели и поведенческие препосылки, которые могут быть адаптированы и расширены под конкретного клиента.

    Система может производить расчеты в нескольких сценариях, например стандартный business as usual, а также позитивный и негативный сценарии развития рынка.

    На основе предпосылок описанных выше система анализирует данные с точностью до одного контракта, соответственно в отчетности клиент может видеть как агрегированные данные в разбивке по различным подразделениям либо продуктам или других показателей, так и детализицию до уровня счета либо контракта.
    УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЛИКВИДНОСТИ



    Функциональность модуля:
    • Расчет LCR / NSFR
    • Вычисление Intra-day
    • Гибкая настройка временных корзин
    • Настройка бизнес-предпосылок и стретт-тестов
    • Управленческая отчетность
    • Гибкие возможности интеграции
    УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ



    Решение позволяет управлять ценнообразованием с учетом кредитных рисков, вычислять предполагаемые потери по кредитам, моделировать параметры рисков, а также имеет набор преднастроенных отчетов.